최대낙폭(MDD) 계산기

최대낙폭(MDD) 계산기 사용법

최대낙폭(MDD) 계산기는 기간별 자산가치 또는 수익률을 입력해 투자 기간 중 고점에서 저점까지 가장 크게 하락한 비율을 계산합니다. 여러 자산이나 전략의 과거 하락 위험을 비교하고, 손실 감내 수준과 투자 계획을 점검할 때 활용할 수 있어요.

데이터 유형에서 기간별 자산가치를 선택하면 입력한 수치를 그대로 비교합니다. 기간별 수익률(%)을 선택하면 시작 기준지수 100에서 각 수익률을 순서대로 누적해 MDD를 계산합니다. 데이터는 쉼표, 공백, 줄바꿈으로 구분해 입력할 수 있습니다.

계산 방법

자산가치 데이터에서는 각 시점까지의 최고점을 갱신하면서 이후 값이 얼마나 하락했는지 계산합니다. 수익률 데이터는 먼저 누적 자산지수로 변환한 뒤 같은 방식으로 최대 하락폭을 찾습니다.

MDD가 25%라면 과거 분석 구간에서 고점 대비 자산가치가 최대 25% 하락했다는 뜻입니다. 하락 이후 다시 이전 고점을 회복했는지는 MDD 자체에 포함되지 않으므로 회복 기간은 별도로 확인해야 합니다.

계산 예시

• 자산가치 데이터: 자산가치가 100, 120, 90, 110으로 변했다면 최고점은 120이고 이후 최저점은 90입니다. 따라서 ((120 - 90) / 120) × 100 = 25%로 계산됩니다.
• 수익률 데이터: 수익률이 10%, -20%, 5%라면 기준지수 100은 110, 88, 92.4로 변합니다. 110에서 88까지 하락했으므로 MDD는 20%입니다.

사용 시 주의사항 및 활용 팁

• 본 계산기 결과는 입력한 과거 데이터에 대한 참고용 수치이며, 미래의 최대 손실을 보장하지 않습니다.
• 자산가치 데이터는 0보다 큰 값을 입력해야 하며, 수익률 데이터는 각 기간의 수익률을 퍼센트 숫자로 입력해야 합니다.
• 여러 투자 상품을 비교할 때는 같은 기간과 같은 기준으로 데이터를 맞추어야 결과를 공정하게 비교할 수 있습니다.
• MDD만으로 투자 위험을 판단하기보다 변동성, 회복 기간, 투자 기간, 유동성 등 다른 지표도 함께 검토하세요.